ДОЭФ на неделе с 16 до 22 октября

17.10.2017 by

На этой неделе намечается:

Восстановление семинара про достаточные условия для тех, у кого он не состоялся на прошлой неделе: в пятницу в 15:10.

Консультация: в среду в 16:40.

Контрольная работа: в пятницу в 16:40.

Новый материал (компьютерные семинары): в среду в 9:00, 10:30, в пятницу в 12:10, в субботу в 18:10.

Реклама

Парадокс двух конвертов

15.10.2017 by

Этот парадокс стал известен благодаря математику Мартину Гарднеру, и формулируется следующим образом: «Предположим, вам с другом предложили два конверта, в одном из которых лежит некая сумма денег X, а в другом — сумма вдвое больше. Вы независимо друг от друга вскрываете конверты, пересчитываете деньги, после чего можете обменяться ими. Конверты одинаковые, поэтому вероятность того, что вам достанется конверт с меньшей суммой, составляет ½. Допустим, вы открыли конверт и обнаружили в нем $10. Следовательно, в конверте вашего друга может быть равновероятно $5 или $20. Если вы решаетесь на обмен, то можно подсчитать математическое ожидание итоговой суммы — то есть, ее среднее значение. Она составляет 1/2х$5+1/2×20=$12,5. Таким образом, обмен вам выгоден. И, скорее всего, ваш друг будет рассуждать точно так же. Но очевидно, что обмен не может быть выгоден вам обоим. В чем же ошибка?» Читать далее…

ТВиМС. Контрольная-1

15.10.2017 by

Контрольная работа номер 1 состоится 24 октября в 15:10. Аудитории: К9, К10, 5306, 5307, 5215, 5214. Распределение по аудиториям будет позже.

Встречайте двух братьев: теоретический минимум и задачный минимум к контрольной номер 1 по теории вероятностей и математической статистике!

В контрольную обязательно войдут два вопроса из теоретического минимума, две задачи из задачного минимума (с изменёнными цифрами). Будут и другие, более сложные задачи.

Рисуют все!

14.10.2017 by

Сенсация!

Чтобы нарисовать график с розовыми пузыриками разного размера на фоне зелёного цвета с синими полосками, больше не нужно проводить часы в недрах документации matplotlib и ggplot2 🙂

Оказывается, существует сайт, где собраны коды  на  Python и R для всех мыслимых и немыслимых картинок.

Карты, анимации, графы, коррелограмы… – всё в одном месте!

Консультация по динамической оптимизации

13.10.2017 by

Вместо сегодняшней лекции, как мы и договаривались в прошлый раз, состоится консультация в среду (18 октября) с 17 до 18.20. Консультация будет записываться на видео и будет выложена в тот же вечер. Контрольная работа планируется на 20 октября (также во время лекции). На контрольной можно пользоваться листом формата А4, исписанным ОТ РУКИ. Ксерокопии и распечатки не разрешаются (кроме висящей в архиве файлах, если совсем нет сил писать самому). Подборка контрольных работ прошлых лет: КР 2013 — 2016

Почему распределение доходности считается нормальным? Статистика в финансах.

10.10.2017 by

Одной из основных предпосылок в финансовой экономике является предположение о том, что доходности финансовых активов имеют нормальное распределение. Данное предположение существенно упрощает проблему выбора портфеля для инвестирования, так как позволяет сравнивать альтернативные портфели всего по двум критериям: стандартное отклонение и математическое ожидание. Подтверждение данной гипотезы очень важно для инвесторов (которые определяют риски вложения средств в портфели на основе распределения доходностей), а также финансовых экономистов (которые рассматривают распределение в качестве косвенной информации об экономических факторах, влияющих на доходности).

Однако подчиняются ли доходности финансовых активов нормальному распределению? «Отец финансов», Нобелевский лауреат Юджин Фама в своем дипломе показал, что распределение доходностей акций имеет толстые хвосты (Fama, “The behavior of stock market prices”, 1965b). Для инвесторов данная информация усложняет процесс определения риска вложения средств, ведь два портфеля могут иметь одинаковую доходность и стандартное отклонение, однако, вероятность отклонения от среднего у одного портфеля может быть выше. Для экономистов это означает, что экономические факторы, вызывающие доходность ценных бумаг, сами подвержены частым и внезапным потрясениям.

Здесь у читателя возникает логичный вопрос: а зачем тогда финансовые экономисты до сих пор используют предпосылку о нормальности распределения доходностей? Читать далее…

Комиссия по статистике

02.10.2017 by

Комиссия теории вероятностей и математической статистике состоится 3 октября в 18:10 в 2309.

Питон в финансах

26.09.2017 by

Bitcoin

Если Вы знакомы с Python, то, наверняка, знаете, что сейчас для него существуют библиотеки практически на любой вкус. В этом посте речь пойдет о том, какие пакеты можно применять в финансах.

Одной из таких библиотек является PyNance, с помощью которой, например, можно импортировать данные о финансовых инструментах напрямую из Yahoo Finance. PyNance умеет анализировать и визуализировать информацию по рынкам акций и деривативов, а также генерировать данные для алгоритмов машинного обучения.

Помимо библиотек для анализа, существуют также библиотеки для трейдинга. В том случае, если на втором курсе Вам не хватило только знаний в программировании для того чтобы написать своего торгового робота, который принес бы Вам миллионы, то сейчас все еще не поздно наверстать упущенное, познакомившись поближе с такими библиотеками для алгоритмической торговли как pyalgotrade или algobroker.

С полным списком библиотек можно познакомиться по ссылке.

Всем страждущим посоревноваться в теории игр :)

20.09.2017 by

В субботу 23 сентября состоится олимпиада по теории игр 🙂 Первый тур!

https://olympgame.hse.ru

Устная часть экзамена по математической статистике

19.06.2017 by

Устная часть экзамена по математической статистике начнется в 18:00 в 3231.

Участвовать в устной части имеют право те, кто набрал 7 (семь) баллов за письменную тестовую часть. Результаты.

Верные ответы на все варианты теста.  Примечание: в вопросах 1, 3, 6 и 13 за верный ответ засчитывались два варианта.