Домашняя задача к семинару № 1 по эконометрике-2.

by

1. Напишите файл-функцию, которая по заданной матрице возвращает выборочную ковариационную матрицу её столбцов.

2. Напишите файл-функцию, которая по заданной матрице возвращает выборочную корреляционную матрицу её столбцов.

Ниже приведены два решения пункта 1. Одно решение оптимально, а другое — нет.


function [covmatrix] = getcovmatrix(X)
[n, k] = size(X);
I = eye(n);
p = ones(n,n) / n;

x = (I - p) * X;
covmatrix = x' * x / (n - 1);


function [covmatrix] = getcovmatrix2(X)
[n, k] = size(X);
covmatrix = zeros(k,k);

for i = 1:k
for j = 1:k
for l = 1:n
covmatrix(i,j) = covmatrix(i,j) + (X(l,i) - mean(X(:,i))) * (X(l,j) - mean(X(:,j))) / (n-1);
end
end
end

Реклама

Метки: , , , ,

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход / Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход / Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход / Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход / Изменить )

Connecting to %s


%d такие блоггеры, как: