Рекомендация по подготовке к КР № 3 по эконометрике-2

by

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПЕРЕД КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТОЙ.

Пятница, 27 марта, ауд. 5214

ВНИМАНИЕ!!! ВРЕМЯ КОНСУЛЬТАЦИИ ИЗМЕНИЛОСЬ!!!

c 13:40 до 16:30 — Борзых (темы, кроме эндогенности)

с 16:40 — Башина (темы, кроме GARCH)

Ориентировочный список тем

Метод максимального правдоподобия
Логарифмическая функция правдоподобия
Информационная матрица Фишера
Тест отношения правдоподобия
Тест Вальда
Тест множителей Лагранжа
Logit- и probit-модель: оценки параметров методом максимального правдоподобия, тест отношения правдоподобия, тест Вальда, тест множителей Лагранжа, расчет предельного эффекта
ARMA-модели: слабая стационарность ARMA-процессов, тест Дики-Фуллера, интегрированный процесс, коинтеграция, процесс белого шума, процесс случаного блуждания, автокорреляционная (ACF) и частная автокорреляционная функции (PACF)
GARCH-модели: прогнозирование волатильности при помощи GARCH-моделей, вывод функции правдоподобия для GARCH-моделей, нахождение условных математических ожиданий и условных дисперсий различных компонент GARCH-модели

Динамические модели. Краткосрочное и долгосрочное воздействие.

Эндогенность. Причины. Последствия. Способы оценивания. Инструментальные переменные. Релевантность и валидность. Слабые инструменты. Тест Хансена.
Это ещё не все; список будет пополняться…

Литература
Магнус, Катышев, Пересецкий — раздел про временные ряды и logit- и probit-модели
Доугерти — раздел про временные ряды и logit- и probit-модели
Задачник по эконометрике Борзых Д. А. Часть 9, примеры 1–5
Презентация Борзых Д. А. по GARCH-моделям
Задачи к экзамену по теме GARCH-модели
Контрольная работа № 3 прошлого года

Канторович Г.Г. Лекции: Анализ временных рядов // Экономический журнал ВШЭ, 6(1-4), 7(1), 2002, 2003

Enders W. Applied Econometric Times Series, 3rd edition – John Wiley and Sons, 2009

Wooldridge J.M. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data

Wooldridge J.M. Introductory Econometric

Реклама

Метки:

комментария 3 to “Рекомендация по подготовке к КР № 3 по эконометрике-2”

  1. Алексей Says:

    Можно ли пользоваться листом А4 с записями? Если да, какие именно ограничения на то, что может быть на этом листе?

    • abashina Says:

      Можно принести один лист А4, исписанный с двух сторон формулами. Без решений задач и слов. Все не удовлетворяющие этому требованию листы в начале контрольной будут изъяты (после окончания можно будет получить обратно). Никаких исправлений, зачеркиваний или чего-то еще подобного не предусмотрено, поэтому отнеситесь внимательно к подготовке листа. Пользоваться во время контрольной работы можно только своим листом А4.

  2. Rate Says:

    А когда можно ожидать результаты контрольной работы от 28 марта?

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход / Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход / Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход / Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход / Изменить )

Connecting to %s


%d такие блоггеры, как: