Шикарные видео-ролики по линейной алгебре от 3Blue1Brown. Геометрических смысл торжествует над арифметическими действиями 🙂 Там есть и на другие темы!
Гарвардский курс по теории вероятностей, Statistics 110: Probability. Видео-лекции, задачки с решениями.
В который раз убеждаемся, что R всемогущ 🙂
Для людей, занимающимися прикладными финансам есть куча полезных библиотек, например:
Но и для тех, кто финансами не интересуется, есть хорошие новости! Несколько дней назад была создана специальная библиотека для R – meme, которая позволяет быстро рисовать смешные картинки!
Все, кто не нашел себя в документе, идут в 5215
Исследовательская часть кр 1 начнётся в 17:40 в 5214 🙂
Контрольная номер 1 по эконометрике для 3-го курса состоится 26 октября в 13:30.
Распределение по аудиториям:
5214 — группы Мамонтова А.А.
5215 — группы Жуковой Л.В.
5306 — группы Демешева Б.Б.
5307 — группы Станкевича И.П.
5309 — группа Демидовой О.А.
На контрольной можно пользоваться простым калькулятором.
Нельзя пользоваться мобильным телефоном, графическим калькулятором, калькуляторам, позволяющим сохранять текст или формулы в памяти, умными часами и прочими гаджетами 🙂
Контрольная работа номер 1 состоится 24 октября в 15:10. Аудитории: К9, К10, 5306, 5307, 5215, 5214. Распределение по аудиториям будет позже.
Встречайте двух братьев: теоретический минимум и задачный минимум к контрольной номер 1 по теории вероятностей и математической статистике!
В контрольную обязательно войдут два вопроса из теоретического минимума, две задачи из задачного минимума (с изменёнными цифрами). Будут и другие, более сложные задачи.
На контрольной можно пользоваться простым калькулятором.
Нельзя пользоваться мобильным телефоном, графическим калькулятором, калькуляторам, позволяющим сохранять текст или формулы в памяти, умными часами и прочими гаджетами 🙂
Контрольная по динамической оптимизации пройдет в аудиториях:
К9 — 3 курс
3316 — 4 курс
На этой неделе намечается:
Восстановление семинара про достаточные условия для тех, у кого он не состоялся на прошлой неделе: в пятницу в 15:10.
Консультация: в среду в 17:00 в ауд. 2207.
Контрольная работа: в пятницу в 16:40.
Новый материал (компьютерные семинары): в среду в 9:00, 10:30, в пятницу в 12:10, в субботу в 18:10.
Сенсация!
Чтобы нарисовать график с розовыми пузыриками разного размера на фоне зелёного цвета с синими полосками, больше не нужно проводить часы в недрах документации matplotlib и ggplot2 🙂
Оказывается, существует сайт, где собраны коды на Python и R для всех мыслимых и немыслимых картинок.
Карты, анимации, графы, коррелограмы… – всё в одном месте!
Вместо сегодняшней лекции, как мы и договаривались в прошлый раз, состоится консультация в среду (18 октября) с 17 до 18.20. Консультация будет записываться на видео и будет выложена в тот же вечер. Контрольная работа планируется на 20 октября (также во время лекции). На контрольной можно пользоваться листом формата А4, исписанным ОТ РУКИ. Ксерокопии и распечатки не разрешаются (кроме висящей в архиве файлах, если совсем нет сил писать самому). Подборка контрольных работ прошлых лет: КР 2013 — 2016
Одной из основных предпосылок в финансовой экономике является предположение о том, что доходности финансовых активов имеют нормальное распределение. Данное предположение существенно упрощает проблему выбора портфеля для инвестирования, так как позволяет сравнивать альтернативные портфели всего по двум критериям: стандартное отклонение и математическое ожидание. Подтверждение данной гипотезы очень важно для инвесторов (которые определяют риски вложения средств в портфели на основе распределения доходностей), а также финансовых экономистов (которые рассматривают распределение в качестве косвенной информации об экономических факторах, влияющих на доходности).
Однако подчиняются ли доходности финансовых активов нормальному распределению? «Отец финансов», Нобелевский лауреат Юджин Фама в своем дипломе показал, что распределение доходностей акций имеет толстые хвосты (Fama, “The behavior of stock market prices”, 1965b). Для инвесторов данная информация усложняет процесс определения риска вложения средств, ведь два портфеля могут иметь одинаковую доходность и стандартное отклонение, однако, вероятность отклонения от среднего у одного портфеля может быть выше. Для экономистов это означает, что экономические факторы, вызывающие доходность ценных бумаг, сами подвержены частым и внезапным потрясениям.
Здесь у читателя возникает логичный вопрос: а зачем тогда финансовые экономисты до сих пор используют предпосылку о нормальности распределения доходностей? (more…)
