Posts Tagged ‘econometrics-2’

Эконометрика в задачах и упражнениях: 2-е сущ. доп. изд.

03.02.2017

Борзых Д. А., Демешев Б. Б.

Эконометрика в задачах и упражнениях.

Изд.2, перераб. и сущ. доп.borzykhd-20008-hardcover-1

Сайт издательства, где можно приобрести книгу:

http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=221890

Реклама

Микроэконометрика

28.12.2016

Доступны результаты по микроэконометрике!

Проставление: 29 декабря в 15:10 в 3230.

Вопросы можно написать Елене Владимировне по электронной почте.

 

Рекомендация по подготовке к КР № 3 по эконометрике-2

20.03.2015

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПЕРЕД КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТОЙ.

Пятница, 27 марта, ауд. 5214

ВНИМАНИЕ!!! ВРЕМЯ КОНСУЛЬТАЦИИ ИЗМЕНИЛОСЬ!!!

c 13:40 до 16:30 — Борзых (темы, кроме эндогенности)

с 16:40 — Башина (темы, кроме GARCH)

Ориентировочный список тем

Метод максимального правдоподобия
Логарифмическая функция правдоподобия
Информационная матрица Фишера
Тест отношения правдоподобия
Тест Вальда
Тест множителей Лагранжа
Logit- и probit-модель: оценки параметров методом максимального правдоподобия, тест отношения правдоподобия, тест Вальда, тест множителей Лагранжа, расчет предельного эффекта
ARMA-модели: слабая стационарность ARMA-процессов, тест Дики-Фуллера, интегрированный процесс, коинтеграция, процесс белого шума, процесс случаного блуждания, автокорреляционная (ACF) и частная автокорреляционная функции (PACF)
GARCH-модели: прогнозирование волатильности при помощи GARCH-моделей, вывод функции правдоподобия для GARCH-моделей, нахождение условных математических ожиданий и условных дисперсий различных компонент GARCH-модели

Динамические модели. Краткосрочное и долгосрочное воздействие.

Эндогенность. Причины. Последствия. Способы оценивания. Инструментальные переменные. Релевантность и валидность. Слабые инструменты. Тест Хансена.
Это ещё не все; список будет пополняться…

Литература
Магнус, Катышев, Пересецкий — раздел про временные ряды и logit- и probit-модели
Доугерти — раздел про временные ряды и logit- и probit-модели
Задачник по эконометрике Борзых Д. А. Часть 9, примеры 1–5
Презентация Борзых Д. А. по GARCH-моделям
Задачи к экзамену по теме GARCH-модели
Контрольная работа № 3 прошлого года

Канторович Г.Г. Лекции: Анализ временных рядов // Экономический журнал ВШЭ, 6(1-4), 7(1), 2002, 2003

Enders W. Applied Econometric Times Series, 3rd edition – John Wiley and Sons, 2009

Wooldridge J.M. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data

Wooldridge J.M. Introductory Econometric

Домашнее задание № 3 по эконометрике-2 (дневное отделение, группы Борзых Д. А.)

12.03.2015

УРАМ и ББД:
ecm_601_HW2_2_var_A

ФР1 и ФР2:
ecm_601_HW2_2_var_B

Лекции по эконометрике-2 (раздел GARCH-модели)

25.02.2015

Борзых Д. А. прочитает три лекции по моделям с условной гетероскедастичностью (GARCH).

Лекция № 1: 27.02 (пятница), 12:10—13:30 (ауд. 5214)
Лекция № 2: 4.03 (среда), 10:30—11:50 (ауд. 5215)
Лекция № 3: 6.03 (пятница), 12:10—13:30 (ауд. 5214)

Материалы:
GARCH_presentation

ecm_601_exam_trial_var

Домашнее задание № 2 по эконометрике-2 (дневное отделение, группы Борзых Д. А.)

16.02.2015

Pdf-файл:
HT2 [2014 — 2015]

Excel-файл:
HT2 [2014 — 2015]

Вводный семинар по ММП (эконометрика-2 дневное отделение)

15.01.2015

Excel-файл:
intro-sem-ml-2014-2015

Pdf-файл:
intro-sem-ml-2014-2015

Материалы по теме GARCH-модели (эконометрика-2, вечернее отделение)

09.12.2014

НТ3part2

MATLAB_help

MATLAB_help2

MATLAB_help3

ARMAX-GARCH in MATLAB

econometrics-2 НТ 3 part 1

GARCH GAZR

garch_matlab_toolbox2

GARCH_presentation

GAZR-6.09

MATLAB GARCH

Домашнее задание № 1 по эконометрике-2 (дневное отделение, группы Борзых Д. А.)

08.12.2014

Исправление 16.01.2015:
HT1 [2014 — 2015]

Результаты КР № 1 по эконометрике-2: группы ФР, ББД, УРАМ, СУФФ

07.11.2014

econometrics-2_KR1