Posts Tagged ‘time series’

Проникнуть в ЦБ :)

02.10.2016

У студентов и преподавателей есть уникальная возможность проникнуть в Центральный Банк на лекции по современным методам прогнозирования временных рядов. В программе планируется три лекции по три часа: VAR, DSGE, BVAR.

Первая лекция состоится в четверг 6 октября с 15:00 до 18:00. Чтобы записаться можно прислать Оксане Малаховской письмо с фамилией/именем/отчеством до среды 5 октября.

Реклама

Временные ряды

21.09.2014

Большая книжка:
Rob Hyndman, Forecasting: principles and practice — прогнозирование временных рядов, естественно с R!

И маленькая заметка:
А мужики-то и не знают или когда ADF-тест имеет асимптотически нормальное распределение

Как рассказывать про коинтеграцию…

09.04.2012

Коинтеграция — это ситуация, в которой линейная комбинация понижает степень интеграции. (с)

Matlab: AR(1) и GARCH(1,1) своими руками.

28.09.2011

Часть 0. AR(1)

Генератор AR(1)-процесса. Оценка параметров методом максимального правдоподобия.

(more…)

АФЭВР: Группы ЭФФ-1, ЭФФ-2, ФФР, УРС

18.09.2011

Анализ финансово-экономических временных рядов. Факультет экономики, 4 курс.

Лекции: А.С. Шведов

Семинары: Е.Ю. Назруллаева

Материалы семинаров

Ссылки на разный софт

05.09.2011

Открытый, кроссплатформенный и бесплатный:

Gnumeric — электронная таблица, прекрасный заменитель Ёкселя!

Gretl — для эконометрических расчетов

R-project — язык программирования для математической статистики
Rstudio — удобная среда разработки программ для R-project

Geogebra. Рисование графиков и геометрических картинок в динамике
CaRmetal. Конкурент geogebra

pythonxy Язык программирования Питон с плюшками для научной работы

Математические пакеты общего назначения:
Sage. Весь открытый мат. софт под питоном!
Octave — бесплатный клон Matlab’а.